Картину, по всей видимости, заказал всесильный министр Мануэль Годой: впервые она упоминается в описи его собрания 1800 года, где висела в отдельном кабинете с обнажёнными. Позднее появилась её пара — «Маха одетая».

После падения Годоя в 1808 году инквизиция нашла картину среди его «сомнительных» полотен и вызвала Гойю; тот сослался на традицию Тициана и Веласкеса. С 1814 по 1836 год «Маха» была под арестом в Академии Сан-Фернандо, а с 1901 года хранится в Прадо.