Картина принадлежала венецианскому патрицию Габриэле Вендрамину: в 1530 году знаток Маркантонио Микьель описал её в его доме как «пейзаж с грозой, цыганкой и солдатом». Это одно из первых в Европе полотен, где пейзаж и погода важнее сюжета, — и сюжет этот так и остался неразгаданным.

Позже «Гроза» прошла через несколько венецианских собраний и в 1932 году была куплена у князя Джованелли для Галереи Академии, где и находится сейчас.