Дега возвращался к балету всю жизнь, а в поздние годы всё чаще работал пастелью, которая позволяла соединять рисунок и цвет одним движением. «Голубые танцовщицы» принадлежат как раз к этому позднему периоду.

Пастель прошла через галерею Дюран-Рюэля и попала в Москву, в собрание Сергея Щукина, где оставалась до национализации 1918 года. Затем она хранилась в Государственном музее нового западного искусства, а в 1948 году, после его расформирования, была передана в ГМИИ имени Пушкина.